Sharpe-Ratio
Das Sharpe-Ratio misst die Überrendite von Fonds über die sichere Anlage pro Risikoeinheit, als Risikomaß wird hier die Kennzahl Volatilität verwendet. Die Größen werden auf der annualisierten Basis berechnet. Sharpe-Ratio wurde von William F. Sharpe entwickelt, mit der Idee von der Performance eines Fonds die Verzinsung einer risikolosen Anlage abzuziehen. Demnach wird das übersteigende Ergebnis durch das eingegangene Risiko des Fonds geteilt, wodurch man die Größe erhält die sowohl die Performance als auch gleichermaßen das Risiko berücksichtigt. Liegt die Sharpe-Ratio über 1 so konnte hier eine Mehrrendite erzielt werden, bei einem Ergebnis zwischen 0 und 1 konnte zwar eine Mehrrendite erwirtschaftet werden, diese entsprach jedoch nicht dem eingegangenen Risiko. Liegt die Kennziffer negativ so war es nicht möglich eine Verzinsung der risikolosen Geldmarktanlage zu erreichen.
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