Implizite Volatilität
Die implizite Volatilität bemisst eine erwartete Preisfluktuation des Basiswertes. Prognostiziert somit zu erwartende Kursschwankungen eines bestimmten Finanzproduktes über einen bestimmten Zeitraum. Bei Optionen besagt die implizite Volatilität wie groß die Schwankungsbreite des Basiswertes zukünftig sein muss um einen bestimmten Optionspreis zu rechtfertigen.
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